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我叫仙人涨 · 2020年05月11日

如果是stable curve , forward rate 肯定大于future spot rate对么

如果是riding the yield curve, 站在0是可以看到的:

(1+s1)   *  f(1,1)  = (1+s2)^2

s2>s1   ,   f(1,1)> s2


但是要是curve是stable的, 也是就是说当我们来到了1时刻,站在1时刻看到的s1 应该等于站在0时刻的s1对么?

如果s1不变,那就说从0到1 和 1到2 的rate是一样,然而forward rate ( 1到2) 大于 0-1的rate, 也是说future spot rate  s1  (1到 2 ) 肯定不等于implied forward rate对么? 



1 个答案

我叫仙人涨 · 2020年05月11日

哦,我懂了,打扰了

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