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临江仙 · 2020年05月10日

VAR例题咨询

根据截图,行权价格是10,但之前的表格中,中价格低于 10的时候,option还有value,是不是例题中行权价格错误,盼复。


这道题目中的X(行权价格为10),但是在这页之前有个表,里面有不同stock price以及相应的value of call,只有在stock price = 7的时候,value of call才等于0。 这里行权价格为10,然后不可能在stock price<10的时候,我还去买这个call option,理论上应该在stock price<10的时候,value of call就应该等于0了。 我问的是,是不是这里例题中的X错误了,不应该是10


1 个答案
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袁园_品职助教 · 2020年05月11日

同学你好!

你的核心问题就是 S < X 时,call option 的 value 是否为 0 对吗?

答:不是,因为 call option 是有期限的(例如题目中是6个月)也就是在你买完6个月之内都有效,所以如果6个月内价格涨过执行价格都可以赚钱,所以我们并不以当时的股票价格来确定option的价值(例如我们可以用BSM)

Btw, 下次提问麻烦标一下视频标题 + 大概位置,方便我们快速定位,谢谢!

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