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HG · 2020年05月10日

total return for commodity Futures

老师这个地方roll return和price return怎么感觉是重复的啊,当然如果不需要roll的futures那就是记一个price return就可以了,但是短期的futures每一期都roll一下,那第一期和最后一期肯定就包含了F0和Fn价格的return了啊,那怎么还要再加一遍price return?

1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年05月11日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,

这里面total return是指现货,或者近月合约的价格收益率,而roll return是指从近月合约roll 到远月合约这个操作产生的损益,

这两种收益并不重复。


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