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轧称的棉花糖 · 2017年11月11日

EWMA法的“入”的问题

给不同的数的权重不是“入”,而是:入(1-入)吧?那为什么说,入=0.92时,比入=0.97时,衰减得更快呢?估值精讲PPT Page 362的表格没看懂。

轧称的棉花糖 · 2017年11月11日

有些地方给数字的权重又是入的i-1次方*(1-入)。能不能讲解下?

1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年11月12日

入是decay factor, 越小σn-1的平方衰减越快,入的i-1次方*(1-入)是i日前收益率平方的权重。

轧称的棉花糖 · 2017年11月12日

从数学上来讲,的确是这样的。所以我才说那个表格没看懂。麻烦您再看看呢

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