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deerqjl · 2020年05月10日

为什么active risk小代表portfolio为被动投资方式?

在active risk那一节课的课件里,何老师讲了一道例题,有一个portfolio的active risk为1%,所以推断这个portfolio为被动投资,请问是为什么?

是不是只是大概率这样推断,但不一定是这种情况?因为如果基金经理可以获得很稳定的超额回报,那么portfolio的超额回报波动也很小,即也会出现active risk很小的情况

1 个答案
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丹丹_品职答疑助手 · 2020年05月10日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,具体指的是哪道题目,可否截图。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


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