开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

临江仙 · 2020年05月09日

VAR例题咨询

根据截图,行权价格是10,但之前的表格中,中价格低于 10的时候,option还有value,是不是例题中行权价格错误,盼复。
2 个答案
已采纳答案

小刘_品职助教 · 2020年05月10日

同学你好,

这道题,call option 确实还是有value的呀,题目不是说call option的price开始是1.41么,后来假设下跌了之后变成了1.32,没有提到他没有value~

你可能指的是这步计算 0-1.25%*1.65=-2.06?

这是题目中假设每天股票的收益率均值为0,所以前面有个0。

 

临江仙 · 2020年05月10日

感觉你没有理解我的意思 。 这道题目中的X(行权价格为10),但是在这页之前有个表,里面有不同stock price以及相应的value of call,只有在stock price = 7的时候,value of call才等于0。 这里行权价格为10,然后不可能在stock price<10的时候,我还去买这个call option,理论上应该在stock price<10的时候,value of call就应该等于0了。 我问的是,是不是这里例题中的X错误了,不应该是10

小刘_品职助教 · 2020年05月11日

同学你好,

这道题里股票的价格是11呀,并不是10,即便是股票降低之后也是10.89>10的,所以 还是有value的

  • 2

    回答
  • 2

    关注
  • 313

    浏览
相关问题