小刘_品职助教 · 2020年05月10日
同学你好,
这道题,call option 确实还是有value的呀,题目不是说call option的price开始是1.41么,后来假设下跌了之后变成了1.32,没有提到他没有value~
你可能指的是这步计算 0-1.25%*1.65=-2.06?
这是题目中假设每天股票的收益率均值为0,所以前面有个0。
临江仙 · 2020年05月10日
感觉你没有理解我的意思 。 这道题目中的X(行权价格为10),但是在这页之前有个表,里面有不同stock price以及相应的value of call,只有在stock price = 7的时候,value of call才等于0。 这里行权价格为10,然后不可能在stock price<10的时候,我还去买这个call option,理论上应该在stock price<10的时候,value of call就应该等于0了。 我问的是,是不是这里例题中的X错误了,不应该是10