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猫猫酱 · 2020年05月09日

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第一章的macroeconomic multifactor model,当surprise(假设两个surprise,一个GDP一个INFL)都等于0时,收益率就等于截距项α,即Ri=α+e=E(r)+e,而E(r)用APT公式又可以(例如)表达为E(r)=Rf+β1*F1+β2*F2,如果F1和F2分别是GDP和INFL的surprise,那岂不是E(r)=Rf+e了?我把自己绕晕了……

1 个答案

丹丹_品职答疑助手 · 2020年05月24日

同学你好,重新回复一下。Macro模型和APT这两个模型是不能混在一起的。前者是根据真实数据回归出的模型,后者是理论上的均衡模型。所以你这个问题里的变量是不能同时放进两个模型并且将两个模型关联起来的。简单来说,就是这两个模型体系不同,分开单独记忆即可。

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