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Lisa Li · 2020年05月09日

原版书R7课后题 第1题的问题?

  1. 我有点不太懂statement 1的解释是什么意思?为什么用heuristics而不是用Bayes' formula就不是expected utility theory 或者是,这个statement展现的是哪一个theory?
  2. Statement 2: 为什么overweight probability of a high financial impact outcome (gains on options) and underweighting the probability of a loss (the option premium cost)就是符合prospect theory呢?
1 个答案

Olive_品职助教 · 2020年05月11日

嗨,努力学习的PZer你好:


REM(理性人)incorporate new information by conditioning probability measures according to Bayes' formula.

所以基于Bayes' formula对应的是传统金融学,和效用理论是一致的。但是这个客户不使用Bayes formula而是基于历史经验,属于行为金融的范畴。


前景理论的特征是不对称,在gains和loss两端决策是不同的。

statement 2高估gains的概率,低估loss的概率,这种不对称性跟前景理论是一致的。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


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