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Alex · 2017年11月11日

问一道题：NO.PZ2015121810000010 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Portfolio
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
为什么不能这么算：（0.55-0.4）x(0.10-0.8).....三组汇总这样。
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1 个答案
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源_品职助教 · 2017年11月11日

你这样算不对的。这样的算法只考虑了因为权重以及选股交集部分带来的收益差异，还有部分因为权重或者因为选股带来的收益差异没有被计算到。

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