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旅人祈愿 · 2020年05月06日

bsm swaption 

  1. CFA II
  2. Derivative
bsm swaption的ap到底是啥，之前利率option的tm是确定的，swaption是有好几个的啊，这样怎么求
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1 个答案
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xiaowan_品职助教 · 2020年05月07日

嗨，从没放弃的小努力你好：


同学你好，

swaption的AP等于1/swap 每年reset的次数，

例如swap是半年reset一次，那么AP=1/2


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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！


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