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比如世界 · 2020年05月05日

问一道题:NO.PZ2020020601000016

问题如下:

A U.S. trader sells 500 put options. The option price is USD 3, the strike price is USD 31, and the stock price is USD 30. What is the margin requirement?

选项:

解释:

The margin per option in USD is max(3 + 0.2 * 30,3 + 0.1 * 31) = 9

The total margin requirement is therefore USD 4,500.

老师您好,请补充讲解一下保证金的计算规则,谢谢

1 个答案

袁园_品职助教 · 2020年05月06日

同学你好!

这是原版书上的题,讲义上如果没有的话我觉得应该不用掌握,因为FRM是全球性的考试,每个国家期权的保证金计算规则不尽一样