izzyli · 2020年05月04日
问题如下：
The total number of parameters that fully characterizes a multivariate normal distribution for the returns on two stocks is:
选项：
A.3.
B.4.
C.5.
解释：
C is correct.
A bivariate normal distribution (two stocks) will have two means, two variances and one correlation. A multivariate normal distribution for the returns on n stocks will have n means, n variances and n(n – 1)/2 distinct correlations.
这道题不是很懂，请帮忙讲解下。谢谢。
星星_品职助教 · 2020年05月06日
同学你好，
这道题目问衡量两只同时服从正态分布的的股票，需要几个参数。可以从如下的角度出发分析：一个正态分布有两个参数，均值和方差。所以从两只股票各自都服从正态分布的角度出发，就各自有一个均值和一个方差，一共是四个参数。从两只股票还要同时都服从正态分布的角度出发，还需要有一个correlation的参数，一共就是5个。
答案解析给了一个公式，n只同时服从正态分布的股票参数数量： n stocks will have n means, n variances and n(n – 1)/2 distinct correlations.
xiaoe · 2023年01月17日
应该要再多一个权重参数吧，不用考虑porforlio中比例？
NO.PZ2017092702000086问题如下The totnumber of parameters thfully characterizes a multivariate normstribution for the returns on two stocks is:A.3.B.4.C.5. C is correct.A bivariate normstribution (two stocks) will have two means, two variances anone correlation. A multivariate normstribution for the returns on n stocks will have n means, n variances ann(n – 1)/2 stincorrelations.这道题目问衡量两只同时服从正态分布的的股票，需要几个参数。可以从如下的角度出发分析一个正态分布有两个参数，均值和方差。所以从两只股票各自都服从正态分布的角度出发，就各自有一个均值和一个方差，一共是四个参数。从两只股票还要同时都服从正态分布的角度出发，还需要有一个correlation的参数，一共就是5个。 算上协方差，会是6种参数，为啥不用协方差
NO.PZ2017092702000086 为什么还要考虑correlations？
NO.PZ2017092702000086 4. 5. C is correct. A bivariate normstribution (two stocks) will have two means, two variances anone correlation. A multivariate normstribution for the returns on n stocks will have n means, n variances ann(n – 1)/2 stincorrelations.所以真的是一脸懵逼，所以对于这种问题怎么解决呢
讲义里没有，但原版书有，那我还看不看原版书？
