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欲溺之鱼 · 2017年11月11日

问一道题:NO.PZ2015121801000090 [ CFA I ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

这个在哪里出现过啊 书里面没有也
1 个答案

源_品职助教 · 2017年11月11日

原版书教材里的,当做一个结论记住即可。

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NO.PZ2015121801000090 问题如下 With respeto return-generating mols, the slope term of the market mol is estimate of the asset’s: A.totrisk. B.systematic risk. C.nonsystematic risk. is correct.In the market mol, Ri =αi +βiRm +ei, the slope coefficient, βi, is estimate of the asset’s systematic or market risk. 什么是 return generating mol

2024-10-23 05:17 1 · 回答

NO.PZ2015121801000090 问题如下 With respeto return-generating mols, the slope term of the market mol is estimate of the asset’s: A.totrisk. B.systematic risk. C.nonsystematic risk. is correct.In the market mol, Ri =αi +βiRm +ei, the slope coefficient, βi, is estimate of the asset’s systematic or market risk. 老师您好, multifactor模型反应的β也包含funmentfactors,而funmentfactors不就是反映了非系统性风险吗。那么为什么说beta只反应了系统性风险呢。

2024-05-13 10:45 1 · 回答

NO.PZ2015121801000090 beta是非系统性风险吧?这个改如何记?

2021-07-13 21:52 1 · 回答

systematic risk. nonsystematic risk. B  is correct. In the market mol, Ri =αi +βiRm +ei, the slope coefficient, βi, is estimate of the asset’s systematic or market risk.请问 slope应该是Rm吧?beta是横轴变量呀?

2021-01-08 13:14 1 · 回答

systematic risk. nonsystematic risk. B  is correct. In the market mol, Ri =αi +βiRm +ei, the slope coefficient, βi, is estimate of the asset’s systematic or market risk.return generate mol是多因素模型,market mol是单因素模型,这两个人不是一回事儿吧?为什么出现在一道题目里?我有点迷惑

2021-01-07 11:17 1 · 回答