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颖 · 2020年05月03日

cfa二级derivative问题

  1. CFA II
  2. Derivative
假设90天付息一次的，swap rate的年化是用算出来的coupon rate/360*90，但是年化应该是要转化为一个360天的，所以不应该是/90*360吗？谢谢
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1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年05月06日

嗨，从没放弃的小努力你好：


同学你好，

如下面截图，算出单季度rate后转年化的确是要乘以4的


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努力的时光都是限量版，加油！


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