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轧称的棉花糖 · 2017年11月11日

NO.PZ2016070703000001

  1. FRM I

此题所谓策略是long stocks，然后short put。他这样不是对冲啊。他难道不是应该long put吗。这样交易对客户是不是不好？


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1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年11月11日

这是个hedge fund，它的目的不是控制投资者的最大损失（e.g, protective put=s+p)，是为了获得高收益（general strategy to generate returns)，策略没有问题。

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