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齐王木木 · 2020年05月01日
请见截图蓝色问号处，此处是buy put option,ATM应该是0.5，不是-0.5吧？后图画三角处引用的也是0.5而非-0.5，此处不解，望解惑
xiaowan_品职助教 · 2020年05月07日
同学你好，
老师板书中是说ATM put本身delta是-0.5，
如果是ATM call则是0.5，short call 的delta是-0.5
xiaowan_品职助教 · 2020年05月06日
嗨，爱思考的PZer你好：
这里没有错误，ATM的put 的delta 就是-0.5，
下面的截图中，同学参考第一排的式子，求np时，分母上是deltaput，也是N（d1）-1，0.5是N（d1），deltaput是-0.5
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