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ladycoco想放假 · 2020年04月29日

关于对冲

在做delta hedge的时候,常见的有long stock short call,可是这样只对冲了stock赚钱的部分,亏钱的部分反而没有对冲。为什么不干脆long stock long put,这样对冲掉long stock亏钱的部分,赚钱的部分还可以赚。这不是更好吗?是不是后者更接近实务呢?
1 个答案
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xiaowan_品职助教 · 2020年04月30日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,

这边还是要具体问题具体分析,

譬如说投资者long call,那么对手方的交易商原始仓位就是short call,对冲工具是stock,那么就是 long stock + short call,

原始仓位是stock,那么long stock + long put的组合也是可以达到delta调整为0的效果的哈,要看具体情况,或者有没有其他方面的需求。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


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