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Lisa_love · 2020年04月27日

VIX

CBOE波动率是怎么得出?上课说到VIX大,则市场恐慌情绪大,买 put option,通常是危机时。可是我看最近一段时间市场的CBOE 一直在跌,这是什么情况,和讲的不一样呢
2 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年04月28日

同学你好,

2003年以前,VIX的计算方法是求多个接近ATM option的implied volatility再做加权平均,

2003年至今,VIX改变计算方法,不再使用BSM反算出来的implied volatility,而是直接从波动率本身出发,公式如下

 

xiaowan_品职助教 · 2020年04月28日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,

VIX是市场对S&P500未来30天波动率的预期。

建议同学把时间轴拉长一点,再对比S&P500行情,就会发现市场在一个月前比现在更为恐慌,所以最近会跌


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努力的时光都是限量版,加油!


Lisa_love · 2020年04月28日

那implied volatility 是通过option price反推得到,和VIX之间的关系是什么呢?虽然VIX是波动率指标,那两者之间的有对应的数量关系吗?

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