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Lisa_love · 2020年04月27日
xiaowan_品职助教 · 2020年04月28日
同学你好,
2003年以前,VIX的计算方法是求多个接近ATM option的implied volatility再做加权平均,
2003年至今,VIX改变计算方法,不再使用BSM反算出来的implied volatility,而是直接从波动率本身出发,公式如下
嗨,从没放弃的小努力你好:
VIX是市场对S&P500未来30天波动率的预期。
建议同学把时间轴拉长一点,再对比S&P500行情,就会发现市场在一个月前比现在更为恐慌,所以最近会跌
-------------------------------努力的时光都是限量版,加油!
Lisa_love · 2020年04月28日
那implied volatility 是通过option price反推得到,和VIX之间的关系是什么呢?虽然VIX是波动率指标,那两者之间的有对应的数量关系吗?