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一个剥了皮的椰子 · 2020年04月27日

最后一步怎么算出来等于173的？

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

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1 个答案

小刘_品职助教 · 2020年04月27日

同学你好，没看到你的图哈，猜你可能是问的这道题

算出来Modified Duration=1.7985

目前债券的价格=6/（1+8%）+106/（1+8%）^2=96.4335

dollar duration=1.7985*96.4335=173.44

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