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一个剥了皮的椰子 · 2020年04月26日
袁园_品职助教 · 2020年04月27日
同学你好！
当你用 Duration 去计算债券价格变动的时候，你用的是 Duration * △y，这个 △y 是指利率的变化量，如果是非平行移动，即每个时间点上的利率变化都不一致的话，你是无法用一个△y来代表所有利率的变化量的，只有在平行移动，即每个时间点上的利率都是△y 的时候才能这么做。
非平行移动我们用 Key rate duration 来衡量
