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一个剥了皮的椰子 · 2020年04月26日

为什么swap rate可以看作一系列spot rate的打包价

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

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1 个答案

小刘_品职助教 · 2020年04月27日

同学你好，

从swap rate的初始意义上来说，他反映的是利率互换中固定利率的价格，而换的是浮动利率，这个浮动利率其实未来各期的spot rate，在利率互换协议之初，这个固定利率就可以看做是这些spot rate的打包价。

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