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临江仙 · 2020年04月24日

FRm中Var MBS例题咨询

这个例题不是很理解 题目中C和D的收益都不是年化的,以后做题如何判断,是不是年化的收益? 而且D的收益不就相当于coupon的收入么?这个0.45%是怎么计算的呢?
3 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2020年04月25日

嗨,爱思考的PZer你好:


题目限定了the month的时候可以说就是月度的收益率了,而且D那里说了0.45%of the par value,那就是1million乘以0.45%了。

这种情况题目我觉得算是描述的比较细的。


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临江仙 · 2020年04月25日

对于D我想问的是,损失了一个月的收益,计算后应该是 1million乘以4.5%再除以12。 这个题目中描述的0.45%是怎么来的,想了解这个的计算过程。 如果题目中没有说这个0.45%我们又该如何计算D呢

品职答疑小助手雍 · 2020年04月25日

嗯呢,不过主要还是看题面里的描述。一般都是年化,如果不是的话会专门提及。

品职答疑小助手雍 · 2020年04月25日

而且,这0.1%,0.45%再如果看成年化的利率的话也不符合实际,毕竟这明显太小了。

临江仙 · 2020年04月25日

这个倒是的,如果年化就太小了

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