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Peter · 2020年04月24日

关于 interest rate payer wap的折现率

  1. CFA II
  2. Derivative
基础班讲义57的例题给了4个用来折现的利率，上面写的是Libor，请问这个怎么理解，就是在0时刻看到的不同时间的折现率吗？为什么不叫spot rate呢？ 谢谢
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2 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年04月25日

从与forward rate对比的意义上是可以理解为spot rate，然后这个spot rate的值是Libor，

但是这里要注意与Libor相关的计算都是以单利折现的

xiaowan_品职助教 · 2020年04月25日

嗨，努力学习的PZer你好：


同学你好，这是代表在0时刻已知的180天，360天，540天，720天的Libor，是从各时间点折现用到的折现率。

 


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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！


Peter · 2020年04月25日

所以这个和spot rate有什么不同吗

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