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naifanfan810 · 2020年04月21日

问一道题：NO.PZ2020021002000102

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

问题如下：

If r = 4% and E(RM) = 10%, then a stock with a beta of 1.3 is expected to yield

选项：

A.

10.0%.

B.

6.0%.

C.

7.8%.

D.

11.8%

解释：

D. 11.8%

11.8%是怎么算出来的呀

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年04月21日

嗨，从没放弃的小努力你好：


这里用的是CAPM，1.3*（10%-4%）+4%=11.8%


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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！


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