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shirley_hd · 2020年04月20日

问一道题:NO.PZ2019011501000008

问题如下:

Beta Investment Corporation claims to comply with the GIPS standards. On 18 May, the firm received a notification of a portfolio’s termination. When should the portfolio be removed from the composite if composite returns are calculated monthly?

选项:

A.

30 April

B.

18 May

C.

31 May

解释:

A is correct.

考点:3.A Composite construction-3.A.6

解析:条款3.A.6 Terminated portfolios must be included in the historical performance of the composite up to the last full measurement period that each portfolio was under management

终结的组合必须被包含记录在Composites的历史业绩中,过去的历史业绩必须持续记录至该组合上一个完整的业绩评估周期结束为止。

18 May的last full measurement period是4月,所以在四月底,也就是4月30日把这个portfolio移除。

4月底把portfolio移除,但是相关历史业绩还是一直都保持的吧?


如果是按年计算,就是在上年12月31日止的时点,把portfolio移除吗?

1 个答案
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Olive_品职助教 · 2020年04月21日

嗨,爱思考的PZer你好:


如果题目明确说评估周期是一年评估一次,那么就是12月31日。但是这么考的可能性不大,因为现在都是以calender month计算业绩了。


-------------------------------
虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


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NO.PZ2019011501000008 18 M31 M A is correct. 考点3.A Composite construction-3.A.6 解析条款3.A.6 Terminateportfolios must incluin the historicperformanof the composite up to the last full measurement periotheaportfolio wunr management 终结的组合必须被包含记录在Composites的历史业绩中,过去的历史业绩必须持续记录至该组合上一个完整的业绩评估周期结束为止。 18 May的last full measurement perio4月,所以在四月底,也就是4月30日把这个portfolio移除。根据题目里说的,5/18才终止,那么5/18之前这个portfolio还在运行啊。那个它的最后一个完整的measurement 不应该是5月份吗?

2021-11-16 22:55 3 · 回答

NO.PZ2019011501000008 条款3.A.6 Terminateportfolios must incluin the historicperformanof the composite up to the last full measurement periotheaportfolio wunr management。 按照条款应该是到最后一个完整计量周期,也就是说下一个周期才移除。题目问的是啥时候移除,也就是保留到4月底,5月底的那个周期才移除吧。 烦请帮忙解惑,谢谢!

2021-05-21 15:55 2 · 回答

NO.PZ2019011501000008 请问本题有没有比较好的从逻辑上来理解这项规定(只计入到终止月上一个月的composite return)的?比如,不计入到5月31日的composite return里是因为... 谢谢!

2021-02-01 17:37 1 · 回答

这是要当期包含,上期剔除的意思吗?比如以一年为业绩期间。今年3月1日终止了一个portfolio,那么在上一年的12月31日这个portfolio就应该从composite 里移除?

2019-05-06 21:37 1 · 回答