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Ruby Ye · 2020年04月20日

Derivatives 强化 课件内容相关的问题

老师,红色框出来的两个公式的risk-free rate 和 compounded dividend yield 的顺序是不是反了?


2 个答案
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xiaowan_品职助教 · 2020年04月21日

同学你好,这里是currency forward的估值,FC是指foreign currency,DC是domestic currency,

并不是risk-free rate和dividend yield的意思,同学可以回顾一下老师在currency forward这边的推导哈

xiaowan_品职助教 · 2020年04月21日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,这里没有错误哈,汇率是以DC/FC的方式表达的。


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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!


Ruby Ye · 2020年04月21日

老师,基础班ppt21页,指数上是rf - dividend yield..

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