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轧称的棉花糖 · 2017年11月10日

futures和forward关系bv


二者的价格高低对比应该是由interest和SPOT现货的correlation决定才对啊?为什么是与期货?


1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年11月10日

这个公式记一下,是个结论。书上很简单的提了一下,两者价格的差别源于convexity adjustment。

轧称的棉花糖 · 2017年11月11日

这个公式我记得,但是我也记得老师说的是二者的价格高低对比应该是由interest和SPOT现货的correlation决定

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