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fansen · 2020年04月18日

二级数量时间序列为什么不检验多重共线性

  1. CFA II
  2. Quantitative
如题，何老师没有讲吧
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星星_品职助教 · 2020年04月19日

同学你好，

我们学习的时间序列模型的形式都比较简单。例如trend model，只有一个自变量t。而AR模型也是AR(1)的形式。所以在CFA的范畴里，并不涉及多重共线性的问题。但个问题在复杂的时间序列模型里是存在的。

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