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Alex · 2017年11月09日

组合fundamental law应用的结论

  1. CFA II
  2. Portfolio
教材ppt的191页关于组合fundamental law的结论2: 没看明白。根据190页的讲解，受限制的组合，active risk变大，激进的话，TC会下降，最终IR会下降。那么相反，不激进就会增加TC和IR。在191页写道激进的战略减少的话，in according with an increasingly lower TC. 这里TC到底是增加还是减少的意思呢？
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3 个答案
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源_品职助教 · 2017年11月09日

increasingly lower是越来越低的意思

Alex · 2017年11月11日

那还是不对啊，这句话难道是伴随着激进策略的减少，TC越来越低？不是应该激进测量越激进，主动风险上升，然后tc下降，进而ir下降吗

源_品职助教 · 2017年11月14日

不客气的，加油。


源_品职助教 · 2017年11月12日

激进的投资策略会给投资经理造成很大的束缚，因此TC下降，导致IR随之下降

Alex · 2017年11月12日

老师那ppt191页的结论2是不是写错了，应该是increase才对

源_品职助教 · 2017年11月12日

没错啊，第二条结论不就是我上面说的中文意思么

Alex · 2017年11月13日

我终于看懂了，这个decrease说的是IR，要和后面的with分开。。。。英文太烂了。不好意思，谢谢老师的耐心回答。敬礼！！！

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