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欲溺之鱼 · 2017年11月09日

问一道题：NO.PZ2015121802000028 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Portfolio

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

看不懂在讲什么，好晕~能解释一下吗
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1 个答案

品职辅导员_小明 · 2017年11月09日

同学你好，这个题的考点在于你是否掌握了协方差和相关系数的概念以及公式

从公式协方差（2个资产）等于相关系数乘以各个资产的标准差可以看出，如果协方差等于0，那相关系数也是等于0的，相关系数等于0意味着2个变量之间是没有线性关系的。

愤怒的鱼蛋 · 2019年03月21日

我想问问题目里说的不是variance吗，为什么是考协方差呢

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NO.PZ2015121802000028 老师上课的时候说如果correlation=-1, 组合方差是可能等于0的，有道题也是说correlation=1,有zero variance, 为什么本题中b是错误的呢？

2021-11-05 15:02 1 · 回答

    a为什么对呢？协方差=相关系数乘两个资产的标准差，协方差为0，也有可能是两个资产中有一个资产标准差为0呀，也可能存在线形关系呀？

2019-04-19 17:28 1 · 回答

    B说的是什么意思，看不懂

2019-01-27 15:21 1 · 回答

    B错在哪里？答案中的unless the weight of the portfolio is the combination of those thminimize the combinatiorivarian怎么理解？

2018-11-21 22:53 1 · 回答

相关系数为-1，组合的标准差有可能为0，B不明白

2018-08-14 11:40 1 · 回答