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薛真 · 2020年04月12日

问一道题:NO.PZ2020011303000197

问题如下:

What are the different assumptions that can be made when calculating the carry roll-down.

选项:

解释:

Carry roll-down can be calculated (a) assuming that forward rates are realized, (b) assuming that the term structure remains unchanged (c) assuming that bond yields remain unchanged, and (d) assuming that estimates made by the investor are realized.

assuming that the term structure remains unchanged 指的是基准利率保持不变吗?

3 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年04月20日

不是,是说每个点的利率都不变,没有变化。

品职答疑小助手雍 · 2020年04月14日

就比如说,2020年1月1号对应的日利率年化是3.1%,2号是3.2%……12月31号是4.5%

这个时间对应利率的曲线整体保持不变,就是这里说的期限结构。

薛真 · 2020年04月20日

是不是说,每个点利率的变化是相等的

品职答疑小助手雍 · 2020年04月12日

同学你好,利率还是会随着利率曲线变化的。

这里指的是整条利率曲线不发生变化,

也就是特定时间对应其利率,这整条线不变。

薛真 · 2020年04月14日

好像点个差评,不是有意的,点差了。这个期间结构指的是什么?