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薛真 · 2020年04月11日

N=30?

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

我认为N=29，从T=1到T=30，应该是29？.，算出来的再加上最后一期的coupon和20M，即为BV30

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小刘_品职助教 · 2020年04月12日

同学你好，

现在的时间的T=0，并不是T=1哈，题目里说的是The first paypent is one year from today，也就是说首次付息日距离现在1年，因此现在时间是T=0。

薛真 · 2020年04月14日

首次付息日距离现在一年，那现在到到期日剩下29年啊，以8%的coupon是29年啊

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