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HG · 2020年04月11日

ivar和mvar的问题

ivar和mvar是不是有可能是负的,因为讲课的例子是增加weight,如果是下降weight呢?定义说的是change,并没有说是一定增加啊。

1 个答案

丹丹_品职答疑助手 · 2020年04月11日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,从文字理解上说确实是可正可负,但是对于这二者尤其是IVaR我们通常都是按照增加对于投资组合的影响,不过增加后这个影响是可正可负的。课堂上何老师也强调了,这个小考点通常我们只从定性上考虑,如果同学你有兴趣可以参与我们FRM课程深入学习。


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