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轧称的棉花糖 · 2017年11月09日

duration

  1. FRM I

为何第二点不对？利率波动恒定，是指什么？


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1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年11月09日

因为duration的假设只有解析里的三点。interest rate volatility constant 应该是BSM model中的假设。

轧称的棉花糖 · 2017年11月10日

IR的change是变动。volatility是标准差，但是不也是指波动吗。、那第二句陈述不能看成是答案里面的第三点吗

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年11月10日

不一样的，答案中的第三点讲的是差，II讲的是标准差

轧称的棉花糖 · 2017年11月11日

好吧

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