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Pina · 2020年04月10日
老师好,这是原版书课后题R37第一个case 里的滴小题。 这里B 选项说increase in risk free rate, 从老师的说法可以理解就是因为risk free rate 上去FP 也会上去,于是对于一个Short position 会是更有loss。 但是还有一种理解是, 不是一般利率上去,价格price会下去吗? 这样理解不是反而会让Short position 更有gain的可能吗? 是否哪里理解错了?谢谢。
xiaowan_品职助教 · 2020年04月10日
嗨,努力学习的PZer你好:
同学你好,利率上升,bond的价格会下跌,由于不同资产的定价模型不同,所以会有不同的结果,
对于forward或futures的价格一般不会有这样的推断。
-------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!