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汤小律 · 2020年04月10日

active share & active risk

过了一段时间没看,又忘记这两个的区别和联系了,老师能简单解释一下吗?

1 个答案

maggie_品职助教 · 2020年04月12日

嗨,从没放弃的小努力你好:


active share和active risk都是衡量组合主动程度大小的指标,但active share只考虑组合和benchmark的权重,而active risk 既考虑的权重还考虑了不同的股票与benchmark之间的相关系数。所以他们衡量主动性不是独立两个的维度,active risk 与active share相当于是一种包含关系。

Active risk与active share最大的不同就是前者考虑到了组合与benchmark之间的相关性,相关性越大,说明组合越像benchmark,那么active risk就应该越小。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


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