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和棋 · 2020年04月09日

问一道题:NO.PZ2020021002000125

问题如下:

Factor betas in a well-diversified portfolio provide a means for constructing a hedging strategy to reduce systematic risk. True or False? Discuss.

选项:

A.

True

B.

False

解释:

True

Each factor can be used to hedge the same factor that is reflected in a given security.

请问为什么Well-diversified Portfolio 能降低系统性风险,降低的应该是非系统性风险吧?

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年04月10日

同学你好,这里说的不是well-diversified portfolio能降低系统性风险,而是说well-diversified portfolio可以提供一个对冲手段来降低系统性风险,比如目前有几只持仓股票构建的组合,此时short一个well-diversified portfolio那就降低了整体组合的系统性风险。