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轧称的棉花糖 · 2017年11月09日
这道题和上面那道题是连着的。、都不懂。能不能麻烦连续起来给我讲一下。
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年11月09日
问题一能理解的话，就知道，通过买2133 options，gamma=0, NS=NC*Delta=2133*0.5=1067。股票和期权hedge头寸相反，所以判断是sell stock，选B。
轧称的棉花糖 · 2017年11月16日
你好。这道题我现在再看，有新的疑问。题目意思大概理解了。当第一步对冲之后，原头寸变成了2133*0.5=1067的delta。现在要把delta调整0，那么NS和NC的比例是从哪里得到的呢？
