开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

林旖晨 · 2020年04月06日

credit risk讲义254页

Swaption到期没有行权的话,exposure不应该是0吗?不明白为什么expire之后还有exposure
1 个答案
已采纳答案

袁园_品职助教 · 2020年04月07日

同学你好!

Swaption 到期可能行权也可能不行权,不行权的话就没有exposure了,但是如果行权了就有,综合考虑这两种情况,在 expire 之后 swaption 的 exposure 会低于 forward swap

  • 1

    回答
  • 1

    关注
  • 287

    浏览
相关问题