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林旖晨 · 2020年04月06日

credit risk讲义254页

Swaption到期没有行权的话,exposure不应该是0吗?不明白为什么expire之后还有exposure
1 个答案
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袁园_品职助教 · 2020年04月07日

同学你好!

Swaption 到期可能行权也可能不行权,不行权的话就没有exposure了,但是如果行权了就有,综合考虑这两种情况,在 expire 之后 swaption 的 exposure 会低于 forward swap

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