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林旖晨 · 2020年04月06日
袁园_品职助教 · 2020年04月07日
同学你好!
Swaption 到期可能行权也可能不行权,不行权的话就没有exposure了,但是如果行权了就有,综合考虑这两种情况,在 expire 之后 swaption 的 exposure 会低于 forward swap