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Tianyayaa · 2020年04月04日

CFA3级 固收reading20课后题第18题

题目:Scenario 1 Sell all bonds in the Fund except the 2- year and 30- year bonds,

and increase positions in these two bonds while keeping duration

neutral to the benchmark.


问题:18 The yield curve expectation that Abram’s supervisor targets with Scenario 1 is most likely a:

A flattening yield curve.

B reduction in yield curve curvature.

C 100 bps parallel shift downward of the yield curve.


提问

在题目条件中只保留短期2年和长期30年,所以应该是选择barbell>bullet的情形,B排除

选项A和C都会导致barbll > bullet,为什么选项是A而不是C?

1 个答案
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WallE_品职答疑助手 · 2020年04月07日

同学你好,

收益率曲线下降,每个年限(1,3,5,10,30年)的价值都会上升,那为何要卖出能获得的收益呢? 所以和场景的描述不符,显然就不能选C了。

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