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mango · 2017年11月08日

Cumulative default probability

  1. FRM II
是不是一个月的PD 乘以12等于一年的平均PD？但不会等于一年的cumulative  PD?
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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年11月08日

前半句不对。一个月违约率5%，一年违约率60%？

mango · 2017年11月09日

那个average PD monthly compounding 的 可以除以12得到一个月的PD，再1减去 再12次方可以得到一年的存活率，为什么average PD 可以这样除以12？这些概念比较乱...

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