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Roseline · 2020年04月04日

问一道题:NO.PZ2019070101000077

问题如下:

Which of the following statements is false about historical and perspective scenario analysis?

选项:

A.

Typically, these methods involve large movements in key variables,which requires the application of full-valuation methods.

B.

These methods can be applied in situations where there are numerous distribution functions involved.

C.

Scenarios can be prospective, that is, drawn from plausible economic and political developments.

D.

Long-term data provide sufficient observations to assess stress conditions.

解释:

D is correct.

考点:scenario analysis

解析:历史场景分析的缺点是缺乏可用的事件来在压力情况下建模投资组合价值。所以D选项表述不正确,其他都是正确的。

老师好,A选项,不太明白为什么Historical 和 Perspective Scenario analysis 需要使用full-valuation method.

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年04月07日

同学你好,一个变量肯定只有一种分布函数,在一个金融场景里,historical and perspective scenario analysis因为有多个变量,每个变量的分布都不一样,这样整个金融场景的建模就会较为复杂,所以不通过建模的方式进行,而通过full valuation的方式会适合一些。