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Pina · 2020年04月04日

AP Swaption

  1. CFA II
  2. Derivative


老师好，AP 在swaption里是ACT/ 365 吗?


谢谢。

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xiaowan_品职助教 · 2020年05月07日

同学你好，

抱歉，这道题我重新回答一下，

swaption的AP等于1/swap 每年reset的次数，

例如swap是半年reset一次，那么AP=1/2，

教材中对这一点没有说明，在这里补充一下

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