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Pina · 2020年04月04日
老师好,AP 在swaption里是ACT/ 365 吗?
谢谢。
xiaowan_品职助教 · 2020年05月07日
同学你好,
抱歉,这道题我重新回答一下,
swaption的AP等于1/swap 每年reset的次数,
例如swap是半年reset一次,那么AP=1/2,
教材中对这一点没有说明,在这里补充一下