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ZeoWan · 2020年04月04日

CFAIII Currency Management R17

P85  请问为什么long call+short put 是long position on risk reversal?不是upside和downside都存在吗?为什么老师说是在一段价格范围内变动?
1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年04月07日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好, risk reversal 的long position组成是 long call+short put ,这是没错的,单独这个组合盈利和亏损都是无限的;通常用risk reversal来进行hedge是会选择用risk reversal的short position去对冲现货头寸的风险,使得上下都有限制。抱歉这部分讲解对于头寸确实没有很明确。


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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!


ZeoWan · 2020年04月08日

补充一下,当时是觉得对为什么这个头寸能叫“risk reversal”感到很奇怪,然后查了一下,是说“ the reason why a risk reversal is so called is because it reverse the “volatility skew” risk that usually confronts the option trader。谢谢答疑~

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