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HG · 2020年04月01日

fixed income的课后题

1.下面的这道题如果是liquidity theory,那么不是应该upward slope吗?感觉Tyo的解释更像是local expectation theory,短期取决于expectation,长期存在risk premium,答案为啥是C?

2.这道题的spread应该是12 Mon ago的最大啊,为啥选B啊???

1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年04月01日

同学你好,

第一题选C因为谈到了liquidity premium。 local expectation他会强调的是长期有一个risk premium.在流动性偏好理论中,就算长期加了一个liquidity premium,但是由于收益率曲线下降幅度很大,所以还是有可能downward sloping。这一点更能印证了他们在讨论流动性偏好利率。

第二题选B因为题目问的是最小的spread,同学考试的时候一定要仔细读题哟

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