开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

cc0105 · 2020年04月01日

关于risk parity的问题

这里的risk parity里面的风险是用标准差或者方差都可以么?我看ACTR计算的时候使用标准差,打星号的公式又是用方差。

1 个答案

纠纠_品职答疑助手 · 2020年04月02日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学可以参考下基础班课件中是有推导过程的。

均衡时候得出的条件计算出来是方差,不是标准差。


-------------------------------
努力的时光都是限量版,加油!


  • 1

    回答
  • 1

    关注
  • 391

    浏览
相关问题