突然有点转不过弯弯来，老师想请教下一个问题：
现货价格变动百分比 跟 Forward或者Futures价格变动百分比是1:1的关系吗？
期货或者FORWARD，到期向现货价格趋同，都等于S(T)
好像从现货和Forward或者期货价格变动百分比的公式，得不出两者是相等的呢。
麻烦老师帮忙纠正下
xiaowan_品职助教 · 2020年04月01日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好，是这样的，老师在这里讲解这个例子中Rdc是本国收益率，而forward合约是currency forward，标的资产是D/F这个汇率，所以这边两者并不是现货和期货的对应关系哈。
-------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
KrystalZhou · 2020年04月01日
老师，我知道。我的意思是基础资产的价格变动百分比跟hedging instrument(书上用的forward)的价格变动百分比不相等吧？
KrystalZhou · 2020年04月01日
R（DC）本来是要跟R(forward)做回归的，老师说R（FX）与R（Ftoward)的变动是1:1，所以直接拿R（DC）去跟R(FX )做回归。我没明白的是R（forward)与R（fx)为啥是1:1的关系