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Pina · 2020年03月31日

HS0 - P0


老师好这里荧光笔划出的地方 为啥不是我买了个股票,担心股票会跌于是long 一个put option 去hedge. 于是instead of HS0 - P0 here we should have HS0 + P0?


1 个答案
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xiaowan_品职助教 · 2020年03月31日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,老师这里的讲解思路是希望同学们可以从call的二叉树方法过度到put,所以先完全照搬call来构建模型,最终算出来h小于0,那么说明实际真实的组合应该是short stock and short put,加个负号就是long stock and long put。


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