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天天_mama · 2020年03月30日

为什么non-callable ,fixed rate bond 的SD=duration

  1. CFA III
  2. Fixed Income
为什么non-callable ,fixed rate bond 的SD=duration，我觉得不一样呀
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1 个答案
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WallE_品职答疑助手 · 2020年03月31日

同学你好，

因为non callable, fixed rate中的spread上升1%和基准利率上升1%，都是对分母y照成同样的影响。

Duration=delat P/Delta y， 既然对分母照成的影响一样所以SD=Duration

 

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