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skyblackboy · 2020年03月30日

fixed income convergence trade example

  1. CFA III
  2. Fixed Income

讲义83页 "position to profit on both side of the expected spread tightening" 根据视频中何老师的讲解 最后的收益是  EUR floating rates. 高的 EUR swap rates 带来收益可以理解，为什么lower Greek yields 也带来profit呢，不是一边收一边付互相抵消了么? 

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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年03月31日

同学你好

这句话是站在图中右边的部分说的，付出的固定利率低，收到的浮动利率高，那么swap的收益也高。

但是整体来看，就像你说的(也是讲义83页最后一句话)，最后的floating rate payment才是net interest flow.

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